Capilla es un municipio situado en la Provincia de Badajoz, en la Baja Extremadura, cerca de las provincias de Ciudad Real y Córdoba. Tiene una extensión de 144,92 km² y limita con varios municipios y provincias. Su paisaje montañoso pertenece en parte a La Serena y a La Siberia Extremeña, con sierras como La Moraleja, Los Baldíos de Peñalobar y Peña Barriga. El punto más alto es el Peñón del Cervunal (796 m), y el núcleo urbano se encuentra a 565 m en el castillo de origen islámico.
El territorio está atravesado por el río Zújar y su afluente Esteras, con parte de la red hidrográfica inundada por el Embalse de La Serena. La geología se compone principalmente de materiales Paleozoicos, con suelos poco profundos, favoreciendo históricamente la ganadería ovina. La agricultura es limitada y afectada por el embalse, pero incluye cultivos de cebada y olivares.
Los encinares son la vegetación dominante, y la caza es una actividad económica importante, con presencia de jabalíes, ciervos, liebres, conejos y perdices. La región también posee una rica historia minera, con minas de hierro y plomo explotadas hasta el siglo X